Iglesia barroca con planta de cruz latina, cabecera plana y capillas laterales. El acceso al templo se sitúa a los pies del edificio, con una fachada barroca coronada por el escudo de los Condes de Montijo.

Fue edificada entre 1717 y 1720 tomando como modelo la Capilla del Palacio Real de Madrid. Para su construcción fue necesario derribar una parte del palacio y el antiguo oratorio.

También es denominada Capilla de la Virgen del Pilar o Las Lástimas, y se caracteriza porque su orientación está invertida, es decir, se orienta hacia el oeste.

… estando Su Excelencia en la Villa reconoció que por hallarse distantes las dos iglesias parroquiales y en sitios incómodos, los vecinos, sus vasallos, no oían misa los días de trabajo aunque estuvieran desocupados, ni rezaban el rosario en comunidad. Paliar esta situación llevó al Conde de la Villa a mandar reedificar a su costa una capilla decente en paraje apropiado y cómodo a los vecinos de ambos barrios.